Bully breekt per ongeluk zijn eigen "GTA-connectie" door echte steden te noemen die niet bestaan in de wereld van GTA.
Meerdere personages in Bully verwijzen expliciet naar echte locaties zoals New York City en Hollywood, in plaats van hun GTA-equivalenten Liberty City en Vinewood. Jimmy Hopkins noemt Hollywood tijdens de missie "Nutcrackin'", en de aardrijkskundeles behandelt New York en Californië als echte plaatsen. Dit spreekt direct tegen dat Bully het 3D-universum deelt, waarin Liberty State en San Andreas de vastgestelde canonieke locaties zijn.
